볼린저밴드 매매법, 이렇게 쉽게 설명해드립니다!

볼린저 밴드 활용법, 설정값 아주 간단하게 알려드립니다.

볼린저 밴드

목차
1. 볼린저밴드란?

1. 볼린저 밴드의 탄생 배경과 변화
2. 볼린저밴드의 구성요소

3. 볼린저밴드 활용전략
1. 평균 회귀전략
2. 추세추종 전략
3. 스퀴즈 전략
4. 쌍바닥 식별 패턴 전략
4. 볼린저밴드의 세팅 방법
5. 볼린저밴드의 특징 및 한계
6. 마무리

1. 볼린저밴드란?

1.1 볼린저 밴드의 탄생 배경과 변화

60-70년대, 주식 시장에서는 이동평균의 백분율을 기반으로 한 밴드 지표들이 주로 사용되었습니다. 이 시기에는 시장의 변동성을 측정하고 이를 투자 전략에 반영하는 것이 큰 이슈였습니다. 그러나 이러한 밴드 지표들은 시장이 변화함에 따라 투자자가 비율을 임의로 조정해야 했기 때문에 일관성이 부족하다는 단점이 있었습니다. 이런 문제점을 보완하고자 미국의 재무분석가인 존 볼린저는 새로운 지표를 개발하게 됩니다. 그는 시간의 흐름에 따라 변화하는 시장의 변동성을 고려한 지표를 만들고자 했고, 그 결과물이 바로 1980년대에 개발된 '볼린저 밴드'입니다.

1.2 볼린저밴드

볼린저밴드는 주식 투자에서 매도 시점을 알려주는 투자 도구입니다. 주식이 3주간 77% 상승한 후, 2개월 후에 38% 떨어진다면, 이때 팔았더라면 얼마나 좋았을까요? 이런 매도 시점을 알려주는 것이 바로 볼린저밴드입니다.

2. 볼린저밴드의 구성요소

볼린저밴드는 크게 세 가지로 구성되어 있습니다. 중간 밴드, 상단 밴드, 하단 밴드로 이루어져 있습니다. 중간 밴드는 주가 평균을 나타내며, 상단 밴드와 하단 밴드는 중간 밴드의 n일 표준편차를 더하고 뺀 값입니다.

볼린저밴드 상단,하단

 

2-1. 상하단 밴드

볼린저 밴드의 상단 밴드와 하단 밴드는 각각 저항선 또는 지지선으로 작용할 수 있습니다. 주가가 정규분포를 따른다고 가정하면, 상단 밴드와 하단 밴드를 벗어날 확률은 각각 2.25%에 불과하며, 밴드 내부에 머무를 확률은 대략 95%에 달합니다. 따라서 주가가 상단 밴드나 하단 밴드에 근접한다면 시장이 과매수 또는 과매도 상태에 있을 가능성이 있으며, 각 밴드가 저항선 또는 지지선으로 작용할 것으로 기대할 수 있습니다.

2-2. 밴드 폭

볼린저 밴드의 밴드 폭은 주가나 지수의 움직임을 나타냅니다. 주가나 지수의 움직임이 큰 시기에는 밴드의 폭이 넓어지고, 움직임이 작은 시기에는 밴드의 폭이 좁아집니다. 이는 변동성과 밀접한 관계가 있습니다. 따라서 볼린저 밴드의 폭이 팽창하거나 수축하는 것을 통해 현재 변동성의 국면을 파악하고, 향후 변동성이 어떻게 변할지를 예측해 볼 수 있습니다.

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3. 볼린저밴드 활용전략

볼린저 밴드는 4가지 전략을 활용할 수 있습니다. 평균 회귀전략, 추세추종 전략, 스퀴즈 전략, 쌍바닥 식별 패턴 전략입니다.

3.1 평균 회귀전략

평균회귀 전략은 주식 시장이 박스권 장세, 즉 상승과 하강이 번갈아 나타나는 장세에 머무르는 경우에 적합한 전략입니다. 볼린저 밴드를 활용하면 주가가 상단 밴드 위쪽에 머무르면 과매수 국면, 하단 밴드 아래쪽에 머무르면 과매도 국면으로 판단할 수 있습니다.
볼린저 밴드에서 주가는 보통 밴드 내부에 머무는 성향이 있으며, 이는 상단 밴드가 잠재적인 저항선, 하단 밴드가 잠재적인 지지선이 될 수 있음을 의미합니다. 이 점을 활용하면 하단 밴드에서 매수하고 상단 밴드에서 매도하는 평균회귀 전략을 사용할 수 있습니다.

볼린저밴드 회귀전략

 

밴드 하단을 상향 돌파할 때 매수, 밴드 상단을 하향 돌파할 때 매도
시장이 뚜렷한 상승, 하강 추세를 보일 때보다는, 박스권 장세를 보일 때 매매

3.2 추세추종 전략

볼린저 밴드는 일반적으로 상단 밴드가 저항선, 하단 밴드가 지지선의 역할을 합니다. 하지만 이는 시장이 박스권 장세, 즉 상승과 하강이 번갈아 나타나는 장세에 한정된 이야기입니다. 만약 시장이 뚜렷한 추세를 보이고 있다면, 상단 밴드에서 매도하고 하단 밴드에서 매수하는 전략은 잘 작동하지 않을 수 있습니다.
왜냐하면 강세장에서는 주가가 상단 밴드를 반복해서 돌파하는 경우가 많기 때문입니다. 이를 매도 신호로 받아들이는 것은 오히려 차익 실현 기회를 놓치게 될 수 있습니다. 반대로, 하락장에서는 주가가 하단 밴드를 반복해서 돌파하는 경우가 많습니다. 이때마다 매수를 하면, 시장이 반등하기 전까지는 손실을 보게 될 수 있습니다. 따라서 시장이 뚜렷한 추세를 보일 때에는 다른 전략을 사용해야 합니다. 바로 '추세추종 전략'입니다. 이 전략은 주가가 상단 밴드에 접근할 때, 각종 지표들이 강한 상승추세를 암시하면 매수하고, 하단 밴드에 접근할 때 강한 하락추세를 암시하면 매도하는 방식입니다. 이렇게 추세를 파악하고 이에 따라 투자 결정을 내리는 것은 시장의 불확실성을 줄이고, 투자의 성공 확률을 높일 수 있습니다.

볼린저밴드 추세추종전략

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3.3 스퀴즈 전략

스퀴즈 전략은 밴드의 폭이 커질 때를 유의해서 보아야 하는 전략입니다. 밴드 폭이 넓어지는데 주가가 상승하고 있다면 매수 시그널로 보고, 밴드 폭이 넓어지는데 주가가 하락하고 있다면 매도 시그널로 봅니다.

3.4 쌍바닥 식별 패턴 전략

볼린저 밴드는 쌍바닥 차트 패턴을 찾는데도 사용이 될 수 있습니다. 주가가 하락할 때 밴드 하단을 지지하고 주가가 상승하면서 밴드 중단을 저항, 다시 주가가 하락하면서 밴드 하단을 지지하는 주가가 상승할 때 다시 밴드 상단을 크게 돌파할 수 있다는 기법입니다.

4. 볼린저밴드의 세팅 방법

볼린저밴드를 활용하기 위해서는 볼린저밴드 변수값을 세팅해야 합니다. 기간(n)은 20, 승수(k)는 2로 설정하는 것이 일반적입니다.

2.1 볼린저 밴드의 산출법

볼린저 밴드는 3가지 주요 요소로 구성되어 있습니다: 중단 밴드, 상단 밴드, 하단 밴드.

중단 밴드: N일 단순 이동평균선입니다.
상단 밴드: 중단 밴드 + (N일 표준편차 * K)입니다.
하단 밴드: 중단 밴드 - (N일 표준편차 * K)입니다.

볼린저밴드 설정

이때, N은 중단 밴드의 이동평균선과 상하단 밴드의 표준편차를 계산하기 위해 사용되는 기간이며, 보통 20일로 설정합니다. K는 평균을 중심으로 몇 배의 표준편차를 적용할지 결정하는 변수로, 보통 2로 설정합니다. 이러한 변수들은 시장 상황과 투자 목적에 따라 조정될 수 있습니다.

5. 볼린저밴드의 특징 및 한계

볼린저밴드의 상하단선은 각각 저항선과 지지선 역할을 하며, 그 상단은 과매수, 하단은 과매도 지점으로 해석할 수 있습니다. 하지만 볼린저밴드는 주가 수익률이 정규분포를 따르지 않기 때문에 정확도가 떨어집니다. 또한, 볼린저밴드는 가격 정보만 반영하므로 다른 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

6. 마무리

볼린저밴드는 주식 투자에 있어 중요한 도구입니다. 볼린저밴드를 잘 활용하면 매수와 매도 시점을 더욱 정확하게 파악할 수 있습니다. 이렇게 볼린저밴드를 활용해 보세요.

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"주식 초보도 이해 가능! 유상증자와 무상증자의 모든 것"